Hallo zusammen,
ich habe ein Design erstellt, bei dem ich unabhängige Parameter (metrisch skaliert) nach theoretischen Überlegungen, Erfahrungen und aus Literaturquellen ausgewählt habe.
Es sind insgesamt 8 Parameter, bei nur 27 Laborversuchen. 3 Versuche habe ich repliziert, um die Varianz besser schätzen zu können. Ich habe mir nur die Haupteffekte angeschaut und keine Wechselwirkungen. Das Design ist orthogonal. Mein ursprünglicher Plan war es, das Modell etwas zu reduzieren und die unabhängigen Variablen auf Signifikanz zu testen. Ich möchte noch keine wirklichen Modellvorhersagen treffen, sondern erst in einem zweiten Schritt durch ein ausführlicheres Modell (mit Wechselwirkungen) eine Modellvorhersage treffen. Ursprünglich wollte ich das mit schrittweiser Regression machen. Nun habe ich erfahren, dass schrittweise Regression nicht empfohlen wird, weil es zu verzerrten Schätzern und zu falsch niedrigen P-Werten führt.
Außerdem habe ich beobachtet, dass wenn ich eine multiple, simultane Regression mache, meine Residuen leichte Heteroskedastizität aufweisen. Der Unterschied zwischen einer multiplen simultanen Regression und einer schrittweisen Regression ist doch, dass ich im ersteren Fall alle Variablen mit ins Modell reinnehme und nichts aussortiere und im letzteren Fall durch Vorwärts- oder Rückwärtsselektion nur einige Variablen aufnehme (und oben besagte Probleme habe) oder? Was kann ich tun, um noch einigermaßen sinnvolle Ergebnisse aus meinen Versuchen herauszuholen?
Auf Grund der Heteroskedastizität würde ich als Grundlage ein Bootstrap machen mit 10000 Ziehungen. Dann umgehe ich das Problem mit der Normalverteilung meiner Residuen auf Grund des zentralen Grenzwertsatzes oder? Habt ihr einen Vorschlag, wie ich nun sinnvoll nach signifikanten Variablen suchen kann? Ich benutze SPSS zur Datenauswertung.
Danke und Gruß
Marcel