SPSS-FORUM.DE

[WalterFrosch]

Hallo,

aktuell führe ich in meiner Masterarbeit eine Event-Studie durch, in der ich mir die Auswirkungen von fehlerhaften Jahresabschlüssen auf den Aktienkurs anschaue.

Da meine Ergebnisse (kumulierten abnormalen Renditen) nicht normalverteilt sind, würde ich hier gerne auf den Wilcoxon-Ein-Stichprobentest zurückgreifen.

Meine Hypothese lautet dafür: Fehlerhafte Jahresabschlüsse führen zu negativen abnormalen Renditen

Nur ist mir leider nicht ganz klar, wie ich das in SPSS umsetze...

Wenn ich über "Analysieren" -> "nicht parametrische Tests" -> "eine Stichprobe" den Wilcoxon-Test durchführen möchte, muss ich einen hypothetischen Median eingeben. Ist dieser in meinem Fall 0 oder wie ermittle ich diesen Wert?

Kann ich mittels SPSS auch auf weitere alternative Ein-Stichproben-Testverfahren für nicht normalverteilte Werte zurückgreifen?

Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe...

[ponderstibbons]

Da meine Ergebnisse (kumulierten abnormalen Renditen) nicht normalverteilt sind, würde ich hier gerne auf den Wilcoxon-Ein-Stichprobentest zurückgreifen.

Was hat das beides miteinander zu tun - ist Deine Stichprobe denn sehr klein?

Meine Hypothese lautet dafür: Fehlerhafte Jahresabschlüsse führen zu negativen abnormalen Renditen

Was soll das denn konkret heißen? Alle Renditen negativ? Relativ wozu?
Und was heißt "abnormal" und iwe wird das gemessen bzw. woran zeigt sich das?

Wenn ich über "Analysieren" -> "nicht parametrische Tests" -> "eine Stichprobe" den Wilcoxon-Test durchführen möchte, muss ich einen hypothetischen Median eingeben. Ist dieser in meinem Fall 0 oder wie ermittle ich diesen Wert?

Wieso fragst Du das - es ist doch Deine eigene Angelegenheit, dass auf Basis
Deiner Theorie und Deines Erkenntnisinteresses festzulegen (s.o.). Oder
handelt es sich um eine quasi technische Frage?

Kann ich mittels SPSS auch auf weitere alternative Ein-Stichproben-Testverfahren für nicht normalverteilte Werte zurückgreifen?

Auch da brauchst Du einen erwarteten Wert.

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

[WalterFrosch]

1. Ich würde die Stichprobe mit n=22 als klein bezeichnen

2. abnormale Rendite = tatsächliche Rendite zum Zeitpunkt der Fehlerfeststellung - erwartete Rendite zum selben Zeitpunkt

Die erwartete Rendite wurde zuvor mittels linearer Regression bestimmt.

negative abnormale Rendite bedeutet: sinkender Aktienkurs zum Zeitpunkt der Fehlermeldung, meine Hypothese trifft zu
positive abnormale Rendite bedeutet: steigender Aktienkurs zum Zeitpunkt der Fehlermeldung, meine Hypothese trifft NICHT zu

Die Frage ist nun, ob ich den hypothetischen Median als Grenzwert zwischen den beiden Fällen (also 0) betrachten darf?

[ponderstibbons]

So wie es aussieht, brauchst Du doch nur als abhängige Variable "negative Abweichung ja/nein".
Dann musst Du definieren, ab welchem %-Anteil negativer Abweichungen (in der Grundgesamtheit)
Du Deine Hypothese bestätigt sähest.

Was den Wilcoxon angeht, der testet keine Mediane (das tut der (sic!) Median-Test). Falls Du
ihn benutzen willst, solltest Du Dir einmal ansehen, wie er funktioniert, vielleicht ziehst Du dann
obigen Vorschlag vor, oder Dir fällt der passende Testwert ein. "Null" hieße, dass z.B. jedwede
negative Abweichung in der Grundgesamtheit (einige Abweichungen sind positiv, einige
negativ, einige stärker, einige schwächer, aber in der Summe ergibt sich eben eine negative
Abweichung) Deine Hypothese bestätigen würde, aber würde das bereits reichen?

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

[WalterFrosch]

Dein erster Vorschlag klingt sehr sinnvoll!

Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!