Guten Tag,
ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Kurz zu meiner Auswertung: Habe über drei Zeiträume Aktienkurse auf Korrelation untersucht.
Habe dazu paarweise den Rangkorrelationskoeffizient berechnet. Die Korrelationen habe ich dann in verschiedene Kategorien eingeteilt (sehr schwach, schwach, keine etc.).
Der Zeitraum hat einen signifikanten Einfluss auf die Kategorie (Chi-Quadrat-Test).
Jetzt würde ich gerne überprüfen ob es für die Kategorien signifikante Unterschiede zwischen den Zeiträumen gibt.
Also z.B. Kategorie = sehr schwach ist für Zeitraum 1 signifikant kleiner als für Zeitraum 2.
Das würde ich gerne mit Fisher exakten Test überprüfen.
Gibt es die Möglichkeit die Kategorien für die Zeiträume zu überprüfen und nur die signifikanten Unterschiede anzuzeigen?
Oder muss ich quasi per Hand jede Kategorie einzeln prüfen?
Ich hoffe ich hab mein Problem verständlich ausgedrückt.
Bin leider nur Statistik-Laie.
Wünsche einen sonnigen Samstag