Fishers exakter Test

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Fishers exakter Test

Beitragvon w0113 » Sa 11. Mär 2017, 14:15

Guten Tag,

ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Kurz zu meiner Auswertung: Habe über drei Zeiträume Aktienkurse auf Korrelation untersucht.
Habe dazu paarweise den Rangkorrelationskoeffizient berechnet. Die Korrelationen habe ich dann in verschiedene Kategorien eingeteilt (sehr schwach, schwach, keine etc.).
Der Zeitraum hat einen signifikanten Einfluss auf die Kategorie (Chi-Quadrat-Test).

Jetzt würde ich gerne überprüfen ob es für die Kategorien signifikante Unterschiede zwischen den Zeiträumen gibt.
Also z.B. Kategorie = sehr schwach ist für Zeitraum 1 signifikant kleiner als für Zeitraum 2.
Das würde ich gerne mit Fisher exakten Test überprüfen.
Gibt es die Möglichkeit die Kategorien für die Zeiträume zu überprüfen und nur die signifikanten Unterschiede anzuzeigen?
Oder muss ich quasi per Hand jede Kategorie einzeln prüfen?


Ich hoffe ich hab mein Problem verständlich ausgedrückt.
Bin leider nur Statistik-Laie.

Wünsche einen sonnigen Samstag
w0113
 
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Re: Fishers exakter Test

Beitragvon strukturmarionette » Sa 11. Mär 2017, 19:46

Hi,

Kurz zu meiner Auswertung: Habe über drei Zeiträume Aktienkurse auf Korrelation untersucht.

- Wieviele denn und wie lautet Deine Fragestellung, Hypothese?

Gruß
S.
strukturmarionette
 
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Re: Fishers exakter Test

Beitragvon w0113 » Mo 13. Mär 2017, 13:56

strukturmarionette hat geschrieben:Hi,

Kurz zu meiner Auswertung: Habe über drei Zeiträume Aktienkurse auf Korrelation untersucht.

- Wieviele denn und wie lautet Deine Fragestellung, Hypothese?

Gruß
S.


Es sind die Kurse von 45 verschiedene Kurse. Für die Zeiträume ca. 40k, 22k und 75k erfasste Daten.

Die Fragestellung ist grundsätzlich ob sich die Korrelation in den Zeiträumen signifikant unterscheidet.
Die Hypothese war, dass sich der Spearman's Roh in den Zeiträumen nicht unterscheidet. Diese konnte ich bereits mit zurückweisen.

Wie bereits weiter oben beschrieben habe ich Daten dann zu Paaren in den verschiedenen Zeiträumen zusammengefasst.
Nun möchte ich z.B. prüfen ob die Ausprägung "sehr starke Korrelation" in Zeitraum 1 signifikante kleiner als in Zeitraum 2 ist.


Hoffe ich habe es einigermaßen erklärt.

Grüße
w0113
 
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Re: Fishers exakter Test

Beitragvon strukturmarionette » Mo 13. Mär 2017, 15:50

Hi,

Hoffe ich habe es einigermaßen erklärt.

- Nee. Besser wären Deine Überlungen zunächst im Statistikforum
http://www.statistik-forum.de/
angesiedelt.

- Mit SPSS hat das derart nichts zu tun.

Gruß
S.
strukturmarionette
 
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