SPSS-FORUM.DE

[logitk]

Hallo zusammen,

ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, Interaktionsdaten in SPSS automatisch erstellen / berechnen zu lassen. Ich habe folgende Grundstruktur in einer Datentabelle:

Kreditnehmer (nominal) / Exposure (numerisch) / Ausfallwahrscheinlichkeit (numerisch)
A / €25 / 5%
B / €30 / 10%
C / €45 / 20%

Diese Datentabelle muss ich für weitere Auswertungen in SPSS um zwei Rechenoperationen erweitern, die ich allerdings noch nicht automatisieren konnte:

1. Ereigniswahrscheinlichkeit: Ich brauche für jede Datenzeile eine Berechnung, wie hoch die Ereigniswahrscheinlichkeit auf Portfolio-Ebene ist. Für die erste Zeile (Fall A) wäre das: Kreditnehmer A fällt aus, B und C fallen nicht aus bzw. 5% * 90% * 80% = 3,6%. Die Überlebenswahrscheinlichkeit lässt sich einfach in einer neuen Datenspalte berechnen (1-p). Lassen sich die drei Fälle auch automatisiert von SPSS zusammenführen (i.e. A fällt aus B und C nicht; B fällt aus A und C nicht usw.)?

2. Interaktionen: Im zweiten Schritt würde ich die Datentabelle gerne um Interaktionen erweitern: In dem Beispiel wäre das eine Zeile 4 mit Fall A_B: Kreditnehmer A und B fallen aus, C fällt nicht aus. Das lässt sich manuell für einen kleinen Datensatz noch bewerkstelligen, wenn die Anzahl an Datensätzen aber entsprechend größer wird, komme ich ohne eine automatisierte Lösung nicht weiter. Zudem wäre auch für Fall A_B jeweils das Exposure (€25+€30=€55) und die Eintrittswahrscheinlichkeit (wie unter 1 beschrieben; in diesem Beispiel: 5%*10%*80% = 0,4%) zu berechnen.

Hat jemand eine Idee, wie das in SPSS automatisiert umsetzbar wäre oder kann mich ggf. in die richtige Richtung weisen?

Vielen Dank im Voraus!
logitk

[ponderstibbons]

Was meinst Du mit automatisch? In SPSS steht allenfalls zu Gebote, eine Syntax zu schreiben,
die Du nach jeder Änderung des Datensatzes neu laufen lassen müsstest. Eventuell bist Du
mit einer Tabellenkalkulation besser bedient.

Es sind pro Portofolio immer genau 3 Kreditnehmer? Und Du möchtest eine Berechnung für alle
denkbaren Kombinationen (kein Ausfall, Ausfall A, Ausfall B, Ausfall C, Ausfall A&B, Ausfall B&C,
Ausfall A&C, Ausfall A/B/C)?

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

[logitk]

Mit automatisch meinte ich, dass sowohl die zusätzlichen Zeilen von SPSS ergänzt als auch die notwendigen Berechnungen von SPSS durchgeführt werden und ich eine quasi "fertige" Tabelle als Ergebnis erhalte, mit der ich dann (statistisch) weiterarbeiten kann. Ich suche nach dem passenden Instrument, um dieses Ergebnis zu bekommen.

Mein Problem ist, dass das Portfolio > 50 Kreditnehmer hat und ich die Kombinationen nicht zeiteffizient manuell erstellen kann. Mir ist klar, dass die Anzahl an Kombinationen ohne Wiederholung auch entsprechend groß wird, sodass ich das k des Binomialkoeffizienten vermutlich auf 5 oder 6 beschränken muss (je nachdem, was der Rechner hergibt). Dementsprechend wären Kombinationen bis zu Ausfall A/B/C/D/E/F, Ausfall A/B/C/D/E/G etc. möglich.

Viele Grüße,
logitk

[ponderstibbons]

Mit automatisch meinte ich, dass sowohl die zusätzlichen Zeilen von SPSS ergänzt als auch die notwendigen Berechnungen von SPSS durchgeführt werden und ich eine quasi "fertige" Tabelle als Ergebnis erhalte, mit der ich dann (statistisch) weiterarbeiten kann. Ich suche nach dem passenden Instrument, um dieses Ergebnis zu bekommen.

Ach so. Da SPSS als Statistiksoftware darauf ausgerichtet ist, Daten auszuwerten, nicht Daten zu erzeugen,
wäre das zwar denkbar, aber meines Erachtens sehr umständlich.

Mein Problem ist, dass das Portfolio > 50 Kreditnehmer hat und ich die Kombinationen nicht zeiteffizient manuell erstellen kann. Mir ist klar, dass die Anzahl an Kombinationen ohne Wiederholung auch entsprechend groß wird, sodass ich das k des Binomialkoeffizienten vermutlich auf 5 oder 6 beschränken muss (je nachdem, was der Rechner hergibt). Dementsprechend wären Kombinationen bis zu Ausfall A/B/C/D/E/F, Ausfall A/B/C/D/E/G etc. möglich.

Wenn Du kein klares Konzept hast, wird es mit der Bearbeitung schwierig, egal mit welcher Software.

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

[strukturmarionette]

Hi,

- ohne Stichproben- und konkrete SPSS-Variablenbeschreibung nicht zu beantworten

Gruß
S.